Yazar "Gökçe, Mustafa" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 4 / 4
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe AB Ülkelerinin Yakınsaması: Suradf ve Surkss Birim Kök Testi(2019) Konat, Gökhan; Gökçe, Mustafa; Kızılkaya, FatmaYakınsama hipotezinin temeli Solow (1956)’a dayanmaktadır. Neo klasik büyüme teorisi yaklaşımları içerisinde yer alanbu hipoteze göre az gelişmiş ülkelerin gelirleri, bir süre sonra gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşacaktır. Az gelişmiş ülkeleringelirlerinin, gelişmiş ülkelerin gelirlerine yakınsaması hipotezi literatürde sıklıkla sınanan bir hipotezdir. Günümüzdekibüyüme modellerinin çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak Solow modelidir. Her ne kadar basit bir model olsa da, Solowmodelinin birçok avantajı vardır. Ayrıca büyüme modellerinin çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak Solow modelinedayanmaktadır. Literatürde sınanan birden fazla yakınsama türü vardır. Başlangıçta yakınsama yatay kesit regresyonanalizine dayalı olarak test edilmiştir. Bu yöntemin eksiklikleri zaman serisi tekniğini temel alan analizlere yöneltmiştir.Yakınsama hipotezinin farklı türleri ekonometrik olarak sınanabilmektedir. Çalışmada AB üyesi ülkelerin 1960-2018dönemini kapsayan yıllık gelir serilerinin yakınsaması incelenmiştir. Bu çalışmada yakınsama türlerinden biri olan stokastikyakınsama hipotezi SUR modellerine dayanan panel birim kök testleri ile sınanmıştır. Bu panel birim kök testleri yatay kesitbağımlılığını dikkate alan ve panelin her birimi için ayrı ayrı yorum yapılmasına imkân veren ikinci nesil panel birim köktestleridir. Bu çalışmada AB üyesi ülkelerin AB’nin grup ortalamasına yakınsadığı sonucuna ulaşılmıştır.Öğe TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA EKONOMETRİK BİR ANALİZ(Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2018) Gökçe, Mustafa; Konat, Gökhan; Kızılkaya, OktayÖz: Bütçe açıklarının sürdürülebilirliği ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği açısından belirleyici unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle günümüzde bütçe açıklarının sürdürülebilirliğinin tespiti önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de bütçe açığının sürdürülebilirliği, 2006: 02-2017: 06 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak; serilerin durağanlıkları, ADF birim kök testi ve Lumsdaine-Papell yapısal kırılmalı birim kök testi ile incelenmiş ve birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Maki (2012) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testiyle sınanmıştır. Uzun dönem eşbütünleşme katsayıları, DOLS yöntemiyle tahmin edilmiş ve Türkiye’de bütçe açığının güçlü sürdürülebilir olduğu sonucuna varılmıştır.Öğe Yapay sinir ağları ve aşırı öğrenme makineleri ile döviz kurunun tahmini(İnönü Üniversitesi, 2023) Gökçe, MustafaDöviz kuru ithalat, ihracat, enflasyon ve dış ticaret dengesi üzerinde oldukça önemli bir etkendir. Küreselleşme ve buna bağlı olarak serbest sermaye hareketleri, büyüme ve istikrar temel politika araçlarından biri olan döviz kurlarında dalgalanmaya ve belirsizliğe neden olabilmektedir. Döviz kurundaki dalgalanma ve belirsizlik durumu ekonomik istikrarı olumsuz yönde etkilemekte ve ekonomik krize neden olabilmektedir. Döviz kuruna etki eden değişkenlerin tam olarak belirlenmesi ve modellenmesi buna bağlı olarak döviz kurunun tahmin edilmesi, olası kur Şoklarının önüne geçilmesinde ekonomik istikrarı sağlayan önemli bir araç olacaktır. Döviz kurundaki dalgalanmaların veya ani artışların olumsuz etkisi 1989 yılından sonra Türkiye ekonomisinin serbest piyasa ekonomisine geçişi ile önemli Şekilde hissedilmiştir. Gelişmiş ülkelerden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yüklü miktarda sermaye giriş ve çıkışları bu ülkelerdeki döviz kuru fiyatlarında dalgalanmalara neden olmuĢtur. Serbest piyasa ekonomisine geçiş ile birlikte 1990‟lı yıllardan sonra 1994 ve 2001 yıllarında döviz krizi yaşanmıştır. 2002-2012 yılları arasında durağan seyreden döviz kuru 2013 yılından sonra artıĢ eğilimine girmiştir. Özellikle 2018 yılından sonra kurda yukarı yönlü hızlı artışlar meydana gelmiştir. Döviz kurundaki beklenmedik ve yüksek dalgalanmalar ülke ekonomisini ve yaşayanları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, döviz kurunun öngörülebilirliğini Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Aşırı Öğrenme Makinesi (AÖM) yöntemleri kullanarak araştırmaktır. Çalışmada literatürde kullanılan birtakım öncü göstergeler dışında farklı değişkenler de dikkate alınarak araştırma yapılmıştır. Bu hedef doğrultusunda YSA ve AÖM yöntemlerinin tahmin başarıları kıyaslanmıştır. Anahtar kelime: Yapay Sinir Ağları (YSA), Aşırı Öğrenme Makineleri (AÖM), Döviz Kuru TahminiÖğe Yapısal kırılmalı birim kök testleri ve işsizlik histerisi üzerine uygulaması(İnönü Üniversitesi, 2015) Gökçe, MustafaZaman serileri, zaman içinde gözlemlenen ölçümler dizisi olup; bilimin her dalında uygulamaları bulunan, istatistiğin ve bazen de ekonometrinin bir uygulama alanıdır. Zaman serisi verilerine dayalı ekonometrik modellerde serilerin özelliklerinin bilinmesi ve dikkate alınması gereklidir. Özellikle serilerin durağanlık özelliklerinin araştırılması önemlidir. Seri durağan değil ise t, F, ki-kare sınamaları ve buna benzer istatistiksel çalışmalar kuşkulu hale gelir. Durağanlık, bir serinin zaman içinde ortalamasının ve varyansının sabit, kovaryansının ise zamandan bağımsız olmasıdır. Seriler durağan olmadığında ileriye dönük tahminler sapmalı olur. Durağan dışı değişkenler ile ilgili kurulan regresyon ilişkisi de sahtedir. Zaman serilerinin sahip olduğu trend (eğilim) ve serilerde meydana gelen kırılmalar serinin durağan olmamasına neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı durağanlık, zaman serileri analizinde hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada durağanlığı sınayan birim kök testleri tanıtılmıştır. Literatürde durağanlığı sınamak için yaygın olarak kullanılan testler iki gruba ayrılmaktadır. Birinci gruptaki testler serideki yapısal kırılmaları dikkate almayan, Dickey-Fuller (DF) birim kök testi , Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testi, Phillips-Perron birim kök testi, KPSS birim kök testi gibi birim kök testleridir. Diğer testler ise serideki yapısal kırılmaları hesaplayan Perron kırılmalı birim kök testi, Zivot Andrews birim kök testi , Lumpsdaine Papell birim kök testi, Lee-Strazicich birim kök testi, Kapetanios birim kök testi ve Carrion-i-Silvestre birim kök testleridir. Uygulama çalışmasında işsizlik histerisi hipotezi bu testlerle sınanmıştır. 1923-2014 tarihleri için Türkiye'de işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.
