Yazar "Göv, Abdullah" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 2 / 2
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe Cezalı tahmincilere dayalı granger nedensellik analizi ve uygulamaları(İnönü Üniversitesi, 2019) Göv, AbdullahClive W. Granger'in (1969) literatüre kazandırdığı nedensellik kavramı, başlangıçta iki zaman serisi arasındaki ilişkileri sınamak için tanımlanmıştır. Ancak, ikiden fazla değişken için testin nasıl uygulanacağı doğrudan ele alınmamıştır. Eichler (2005) tarafından geliştirilen Grafiksel Granger nedensellik modellerinde, Granger nedensellik kavramı ikiden büyük sayıda değişken için genişletilmiştir. Granger nedensellik testi için literatürde yararlanılan algoritmaların çoğu bir istatistiksel anlamlılık testine dayanmaktadır. Modele alınan değişken sayısının yeterince büyük olması, Granger nedensellik testlerinin hesaplanmasında büyük sorunlar oluşturabilmektedir. Lozano vd. (2009), Granger nedensellik yöntemleri için herhangi bir zaman serisinin gecikmeli değerleri arasında grup yapısının uygun bir şekilde formüle edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bahadori ve Liu (2013) ise Granger nedensellik yaklaşımının, yetersiz sayıda gözlemin verildiği yüksek boyutlu bir veri seti için tutarlı sonuçlar veremeyebileceğini belirtmişlerdir. Granger nedensellik testlerinde yaşanan bu gibi sorunlara çözüm getirmek amacıyla çeşitli cezalı tahmincilere dayalı Granger nedensellik yaklaşımları geliştirilmiştir. Literatürde cezalı tahmincilere dayalı Granger nedensellik yöntemlerinin iktisadi değişkenler bağlamında uygulamaları yok denecek azdır. Bu çalışmada zaman serisi ve panel veri olmak üzere iki farklı iktisadi veri grubu cezalı tahmincilere dayalı Granger nedensellik yaklaşımlarıyla incelenmiştir. Zaman serileri bağlamında, Türkiye'de kamu iç borçları ile bazı temel makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Panel veri bağlamında ise gelişmekte olan 30 ülkede ekonomik büyüme, enerji tüketimi, dış ticaret dengesi ve finansal gelişme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: LASSO Granger, Elastik net Granger, Copula Granger, Kesik LASSOÖğe Dijital Emtia Olarak Bitcoin’e Yatırım Portföyünde Yer Verilmeli mi?: Bitcoin’in Altın, Gümüş ve Petrol Fiyatları ile İlişkisi Üzerine Bir İnceleme(2021) Göv, Abdullah; Salihoğlu, EsengülBu çalışmada, çoklu yapısal kırılmalar altında, Bitcoin ile ticari emtialar olarak nitelenen altın, gümüş ve ham petrol fiyatları arasındaki uzun dönemli ilişkiler incelenmiştir. Böylece dijital bir emtia olarak Bitcoin’in alternatif bir yatırım aracı olup olamayacağı araştırılmıştır. Ampirik analizin ilk aşamasında, serilerin durağanlık düzeyleri geleneksel birim kök testleri ve Carrion-iSilvestre vd.’nin (2009) m yapısal kırılmalı birim kök testi ile sınanmıştır. İkinci aşamada Maki (2012) eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Bitcoin ve analize konu edilen ticari emtia fiyatları arasında yapısal kırılma altında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü aşamada uzun dönem katsayılarının tahminleri için Dinamik En Küçük Kareler Yöntem (DOLS) tahmincisi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre altın fiyatlarının Bitcoin fiyatlarını pozitif yönde etkilediği, gümüş ve ham petrolün ise Bitcoin fiyatlarını uzun dönemde negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Son aşamada yapılan nedensellik analizi sonuçlarına göre altından Bitcoin’e doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bitcoin ile petrol ve gümüş fiyatları arasında bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır
