Yazar "Konat, Gökhan" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 11 / 11
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe AB Ülkelerinin Yakınsaması: Suradf ve Surkss Birim Kök Testi(2019) Konat, Gökhan; Gökçe, Mustafa; Kızılkaya, FatmaYakınsama hipotezinin temeli Solow (1956)’a dayanmaktadır. Neo klasik büyüme teorisi yaklaşımları içerisinde yer alanbu hipoteze göre az gelişmiş ülkelerin gelirleri, bir süre sonra gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşacaktır. Az gelişmiş ülkeleringelirlerinin, gelişmiş ülkelerin gelirlerine yakınsaması hipotezi literatürde sıklıkla sınanan bir hipotezdir. Günümüzdekibüyüme modellerinin çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak Solow modelidir. Her ne kadar basit bir model olsa da, Solowmodelinin birçok avantajı vardır. Ayrıca büyüme modellerinin çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak Solow modelinedayanmaktadır. Literatürde sınanan birden fazla yakınsama türü vardır. Başlangıçta yakınsama yatay kesit regresyonanalizine dayalı olarak test edilmiştir. Bu yöntemin eksiklikleri zaman serisi tekniğini temel alan analizlere yöneltmiştir.Yakınsama hipotezinin farklı türleri ekonometrik olarak sınanabilmektedir. Çalışmada AB üyesi ülkelerin 1960-2018dönemini kapsayan yıllık gelir serilerinin yakınsaması incelenmiştir. Bu çalışmada yakınsama türlerinden biri olan stokastikyakınsama hipotezi SUR modellerine dayanan panel birim kök testleri ile sınanmıştır. Bu panel birim kök testleri yatay kesitbağımlılığını dikkate alan ve panelin her birimi için ayrı ayrı yorum yapılmasına imkân veren ikinci nesil panel birim köktestleridir. Bu çalışmada AB üyesi ülkelerin AB’nin grup ortalamasına yakınsadığı sonucuna ulaşılmıştır.Öğe Elektrik Tüketimindeki Dalgalanmalar Geçici mi Yoksa Kalıcı mı? Türkiye İçin Amprik Bir Analiz(2019) Kızılkaya, Oktay; Konat, GökhanElektrik, insan yaşamının her alanında vazgeçilmez bir girdidir. Enerji tüketiminin zaman serisi özelliklerinin araştırılmasıaraştırmacılar ve politika yapıcılar için oldukça önemli bir yere sahiptir. Eğer enerji tüketimi serisi durağanlık özelliğigösteriyor ise enerji tüketimine yönelik şoklar geçici olacaktır. Ancak enerji tüketimi serisi birim kök içeriyorsa, enerjitüketimine gelen şokların kalıcı etkileri olacaktır. Bu çalışmada Türkiye’ye ait 1950-2017 yıllarını kapsayan elektrik tüketimive kişi başı elektrik tüketimi verileri kullanılmıştır. Ele alınan serilerin durağanlık özellikleri geleneksel birim kök / durağanlıktestleri ve Becker, Enders ve Lee (2006) tarafından önerilen Fourier KPSS (FKPSS) durağanlık testi ile incelenmiştir. BeckerEnders ve Lee (2006), yapısal kırılmaların doğasının tam olarak bilinemeyeceğini, birim kök testleri için kırılmaların yerive sayısını gösterecek özel bir rehberin bulunmadığını ifade etmektedir. Bu durumdan hareketle Fourier birim kök /durağanlık testleri geliştirilmiştir. Fourier yaklaşımını temel alan birim kök testleri, kırılma tarihlerinin, kırılma sayısınınveya kırılma yapılarının bilinmediği durumlarda kullanılabilmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar Türkiye için elektriktüketimi serisinin durağan olmadığını ve elektrik tüketimindeki dalgalanmaların kalıcı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçelektrik enerjisi piyasalarındaki büyük bir yapısal değişimden sonra enerji tüketiminin orijinal dengesine dönemeyeceğinigöstermektedirÖğe Euro Bölgesi Ülkeleri İçin Enflasyon Yakınsamasının Panel Birim Kök Testi İle İncelenmesi(2019) Temizkan, Mehmet; Konat, GökhanÖz: Amaç – Çalışmanın amacı, 19 Euro Bölgesi ülkesi için 1999-2018 yılları arasında enflasyon yakınsamasının varlığının incelenmesidir. Yöntem – Euro Bölgesi ülkeleri için 1999-2018 yılları arasındaki tüketici fiyat endeksindeki yıllık değişim verileri yardımıyla yakınsamanın varlığı panel birim kök testi ile analiz edilmektedir. Çalışmada ilk olarak serilerde yatay kesit bağımlılığının varlığı incelenmiştir. Sonrasında, ikinci kuşak birim kök testlerinden olan Hadri-Kurozumi (2012) panel birim kök testi uygulanmıştır. Bulgular – Test sonuçlarına göre enflasyon serisinin durağan olduğunu öne süren sıfır hipotezi kabul edilmektedir. Yani seriler birim kök içermemektedir. Dolayısıyla, analiz dönemi içinde seçili ülke grubu arasında enflasyonun yakınsadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Çalışma sonucunda, 19 Euro Bölgesi ülkesi için analiz döneminde enflasyon oranlarının birbirlerine yakınsadığı sonucuna varılmıştır. Ortak para birimine geçilmesi üye ülkeler için yakınsamanın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.Öğe Exploring the Relationship Between Oil Prices and Economic Growth in Türkiye(2023) Yıldırım, Abdulmecit; Konat, GökhanThis study investigates the existence of a long-run relationship between economic growth and oil prices in Türkiye, using annual data for the period 1987-2019. First, the stationarity of the variables is evaluated using the Residual Augmented Least Squares (RALS) based ADF unit root test. Second, the RALS-based cointegration test is used to investigate the longrun relationship between the variables. The findings indicate that there is no long-run relationship between economic growth and oil prices in Türkiye. As a result, it is concluded that the series does not return to equilibrium in the long run and oil price shocks during the financial turmoil may affect economic growth.Öğe Is Tourism Convergence Valid in Turkey? Evidence from Furuoka Unit Root Test(2023) Pehlivan, Ceren; Konat, Gökhan; Han, Ayşegül; Özbay, FerhatThe positive effects of tourism on the economy are gradually increasing. These positive effects force countries to seek new policies to develop the tourism sector further. Turkey has a critical position in the tourism sector, and its main policy in this area is to increase its income. This study purpose of testing the validity of the convergence hypothesis for the countries located in different continents of the world in Turkey's international tourism market. The study covering the years 2000-2020 analyzed eight groups (Africa, America, Asia, Europe, Independent States, OECD, Oceania and non-national) with the data created by the Turkish Statistical Institute (TUIK). The unit root test developed by Furuoka (2017) is used to test the validity of the convergence hypothesis. As a result of this study found model D to be the most appropriate method among the four proposed alternatives. Accordingly, it is seen that the convergence is not valid for Asia, Europe and Oceania. It is also concluded that convergence is valid for America, OECD, Non-National, Independent States and Africa.Öğe JEOPOLİTİK RİSK ENDEKSİNİN DURAĞANLIK SINAMASI: KIRILMALI FOURİER PANEL BİRİM KÖK TESTİ(2021) Yıldırım, Umut Turgut; Konat, Gökhan; Akdağ, ZekeriyyaÖz: Jeopolitik riskler geçmişte olduğu gibi günümüzde de ciddi bir endişe kaynağıdır. Literatürde durağanlık sınamaları genelde histeri, sürdürülebilirlik, satın alma gücü paritesi, yakınsama hipotezi gibi vb. sınamalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise jeopolitik risk endeksinin durağan olup olmadığı araştırılmaktadır. Uluslararası ilişkilerin normal ve barışçıl işleyişini bozan olayların yarattığı belirsizliğin sürdürülebilir olup olmadığı hakkında bir çıkarımda bulunulacaktır. Bu amaçla 1985-2019 yılları arasında jeopolitik olarak risk grubunda olduğu düşünülen ve veri mevcudiyeti dikkate alınarak 13 ülkeden oluşan bir ülke grubu (Türkiye, Güney Kore, Rusya, Hindistan, Çin, Endonezya, Sudi Arabistan, Tayland, Ukrayna, İsrail, Malezya, Filipinler ve Hong Kong) alınmıştır. Ülkelerin jeopolitik risk endeksinin göstergesi olarak kabul edilen ve hesaplanan endeks değerleri kullanılmıştır. Bu çalışmada jeopolitik risk endeksinin durağanlığı panel birim kök testi ile sınanmıştır. Bu test Li, Ranjbar ve Chang (2015) tarafından literatüre kazandırılan kırılmalı Fourier testi olup veri yapısındaki yumuşak ve keskin yapısal kırılmaları birlikte dikkate almaktadır. Yapılan durağanlık sınaması neticesinde jeopolitik risk endeks serisinin durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylece ülkeler için jeopolitik risk endeksinde meydana gelen şokların etkisinin kalıcı olmadığı diğer ifadeyle geçici olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca Hindistan ve Endonezya hariç diğer ülkelerde jeopolitik risk kırılmaları tespit edilememiştir.Öğe Kalıntılarla genişletilmiş yeni bir panel birim kök test önerisi: Rals-cıps testi(İnönü Üniversitesi, 2020) Konat, GökhanMakroekonomik değişkenlerin durağanlık sınaması önceleri zaman serisi grafiği, korelogram grafiği ya da otokorelasyon fonksiyonları vasıtası ile incelenmekteydi. Gelişen literatür ile birlikte artık makroekonomik değişkenlerin durağanlık sınamaları birim kök testleri ile yapılmaktadır. Bu sebeple gerek zaman serisi olsun gerekse de panel veri yapısı olsun birim kök sınaması çok önemli bir araçtır. Çünkü birim köke sahip değişkenler ile yapılan ekonometrik analizler sakıncalı olabilmekte, yanlış ve yanıltıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Elde edilen t istatistiği anlamlı sonuçlar vermekte ve belirlilik katsayısı R^2 oldukça yüksek çıkmaktadır. Böyle durumlarda sahte regresyon sorunu ortaya çıkabilmektedir. Yani durağan olmayan iki seri arasında kurulacak olan bir regresyon ilişkisinde parametrelerin ilişkiliymiş gibi görünmesine rağmen, incelenen kuram ya da teori açısından anlamsız olmaktadır. Büyük örneklemlerde çalışmak bile bu sahte regresyon probleminin önüne geçememektedir. Ekonometrinin temelini oluşturan regresyon analizinde en temel varsayımlardan biri de kalıntıların normal dağılım göstermesidir. Ama bu varsayımın ihlal edildiği ya da sağlanıp sağlanmadığı kimi zaman kontrol edilmemektedir. Normal dağılmama durumunda normal dağılım varsayımı altında analiz yapmak yanlı ve yanıltıcı sonuçlara neden olabilmektedir. Bu sebeple Pesaran (2007) tarafından önerilen CIPS test yapısında kalıntıların normal dağılmama bilgisi kullanılarak yeni bir test önerilmiştir. CIPS test sürecini oluşturan CADF regresyonuna hata terimlerinin ikinci ve üçüncü momentleri eklenerek RALS-CIPS olarak adlandırılan yeni bir test geliştirilmiştir. Burada önerilen test hata terimlerinin normal dağılmadığı durumlarında güçlü olan bir testtir. Önerilen bu yeni RALS-CIPS testi ile ampirik bir uygulama çalışması da yapılmıştır. Bu amaçla 15 AB ülkesine ait kişi başına gayrisafi yurtiçi hâsıla serilerinde birim kökün varlığı araştırılmıştır.Öğe Mekansal ekonometri ve bir uygulama(İnönü Üniversitesi, 2014) Konat, GökhanMekansal ekonometri, regresyon modellerinde mekansal etkilerle başa çıkmak için yöntemler topluluğudur. Mekansal etkiler, mekansal okorelasyon (kesitsel bağımlılık) ve mekansal heterojenlik (kesitsel durağanlık) içerir. Mekansal ekonometri, yatay kesit ve panel verilere uygulanan regresyon modellerinin mekansal otokorelasyon ve mekansal değişkenlik etkileriyle uğraşan alt dalıdır. Waldo Tobler'e göre doğanın temel kuralı "Her şey diğer şeylerle ilişkilidir. Fakat yakın olanlar uzak olanlardan daha fazla ilişkilidir." şeklindedir. Yani yakınsal düzeyde incelenen verilerde bağımlılık ve etkileşim (otokorelasyon) ortaya çıkmaktadır. Mekansal etki yatay kesit bağımlılığın özel bir boyutu olan mekansal bağımlılığın bir sonucu ve mekânsal değişkenlik de yatay kesit verilerinin özel bir değişkenlik durumudur. Geçmiş kaynaklarda model, mekan ve coğrafya ile ilgilenmiştir. Bu nedenle mekansal ekonometrik uygulamalar öncelikli olarak bölgesel olarak sonra şehir ve mülk iktisadında ve sonra da coğrafyada kullanılmıştır. Buna rağmen güncel kaynaklarda ve son zaman çalışmalarında mekansal ekonometrik metotlar yukarıda sayılanlarla birlikte talep analizi çalışmalarında, uluslar arası iktisat, iş gücü iktisadı, milli iktisat ve yerel milli finans, tarımsal ve çevresel iktisat gibi iktisadın daha geleneksel ampirik çalışmalarında kullanılmaya başlanılmıştır. Mekansal hata ölçüm hatasının ya da model belirleme hatasının sonucu olabilir veya her ikisinin birleşiminin sonucu olabilir.Öğe TRABZON’DA YAŞAYAN BİREYLERİN TÜKETİM VE ARZU EĞİLİMLERİNİN DİĞER İLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA(2021) Alkan, Ersoy Özmen; Konat, Gökhan; Solmaz, MustafaBu çalışmada Trabzon ilinde yaşayan bireylerin genel olarak tüketim eğilimlerini ve arzulama yönelimleri araştırılmış ve Türkiye’nin diğer illerinde yapılmış olan uygulamalı araştırmalarla karşılaştırılmıştır. Bu amaçla Trabzon ili için 2018 yılında 460 adet anket uygulanmıştır. Bu anketlerden 20 tanesi eksik bilgi içerdiğinden 440 anketin verileri dikkate alınmıştır. Diğer illerde yapılan çalışmalar için doküman incelemesine özellikle de onun bir alt türü olan içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. “Tüketim”, “arzu”, “haz” gibi sözcükler aranmış, bu sözcüklerle ilişkili olan makaleler ve tezler incelenmiş, onlardan elde edilen veriler karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Trabzon ilinde uygulanan anketin verilerinin analizi için SPSS programından faydalanılmıştır. Çalışmada öncelikle faktör analizi yapılmıştır. Ardından Pearson korelasyon analizi ile elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Ayrıca katılımcıların genel tüketim eğilimleri ve arzulamaya yönelik düşüncelerinin demografik verilerine göre analiz edilmesinde de t testi ve ANOVA gibi testlere başvurulmuştur. Genel olarak incelenen genel tüketim eğilimleri ve arzulama eğilimleri arasında yüksek düzeyde bir ilişki elde edilememiştir. Fakat genel tüketim eğilimini etkileyen faktörlerin aynışekilde arzu tutumunu etkilediği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında demografik göstergelere göre genel tüketim eğilimi, arzulama tutumları, arzulanan ürünler ve arzuların temelinde yatan düşünceler gibi çeşitli hususlarda anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Diğer illerde yapılan çalışmalarda ise arzulama ve haz eğilimleri ile bahsedilen değişkenler arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür.Öğe TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA EKONOMETRİK BİR ANALİZ(Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2018) Gökçe, Mustafa; Konat, Gökhan; Kızılkaya, OktayÖz: Bütçe açıklarının sürdürülebilirliği ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği açısından belirleyici unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle günümüzde bütçe açıklarının sürdürülebilirliğinin tespiti önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de bütçe açığının sürdürülebilirliği, 2006: 02-2017: 06 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak; serilerin durağanlıkları, ADF birim kök testi ve Lumsdaine-Papell yapısal kırılmalı birim kök testi ile incelenmiş ve birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Maki (2012) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testiyle sınanmıştır. Uzun dönem eşbütünleşme katsayıları, DOLS yöntemiyle tahmin edilmiş ve Türkiye’de bütçe açığının güçlü sürdürülebilir olduğu sonucuna varılmıştır.Öğe Yolsuzluğun Ekonomik Büyümeye Olan Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz(2020) Konat, Gökhan; Arslan, AhmetÖz: Elde edilen milli gelirden pay alma konusunda öncelikle geliri dağıtma konusunda kendisine yetki verilen kişilerin bunu ihtiyaç sahibi vatandaşın lehine kullanması gerekmektedir. 5018 sayılı Kamu mali yönetiminde de belirtildiği üzere mali saydamlığın gerçekleşebilmesi için kamu kaynaklarının hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uygun harcanması gerekmektedir. Hesap verebilirlik de kamu kaynakları kullanılırken hem hukukilik hem de yerindelik ilkelerinin gerçekleşmesi gerekir. Aksi durumda kamu kaynaklarının hem yasalara uygun olmayan hem de iktisadi açıdan yerinde olmayan yerlere yönelik harcanması ile israf ve yolsuzluğun önü açılmış olmaktadır. Araştırmanın amacı seçilmiş 12 ülke (Türkiye, Danimarka, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Yunanistan, Portekiz, Hollanda, Macaristan ve ABD) için yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasındaki saklı nedensellik ilişkisini ortaya koymaktır. Yapılan panel veri analizlerinde seçilmiş 12 ülke için 1995-2018 yıllarını kapsayan veriler kullanılmıştır. Yolsuzluk verisi olarak Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün her yıl hesapladığı yolsuzluk algı endeksi kullanılmıştır ve veri setine https: //www.transparency.org/resmi internet adresinden ulaşılmıştır. Ekonomik büyüme verilerine ise dünya bankası resmi veri tabanı olan https: //data.worldbank.org/‘dan ulaşılmıştır. Seriler arasındaki nedensellik ilişkisi asimetrik yapı ile incelenmiştir. Önce tek yönlü bulunan nedensellik ilişkisi asimetrik yapı ile incelendikten sonra çift yönlü bulunmuştur.
