Yazar "Telek, Cebrail" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 2 / 2
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi analizi (1998-2012)(İnönü Üniversitesi, 2013) Telek, CebrailKamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, ekonomi literatüründe uzun süredir hem teorik hem de ampirik alanda tartışma konusu olmuştur. Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi konu alan iki önemli yaklaşım; Wagner Kanunu ve Keynes Hipotezi'dir. Wagner, bu ilişkinin ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru olduğuna işaret etmiş, onun aksine Keynes ise, bu ilişkinin kamu harcamalarından büyümeye doğru olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı ise, Wagner ve Keynes yaklaşımları çerçevesinde 1998-2012 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak Türkiye'de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin test edilmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için Johansen Eş-Bütünleşme, Granger Nedensellik Testi analizi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamazken, ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Bu durum, Türkiye'de incelenen dönemde Wagner Kanunu'nun geçerli olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda incelenen dönemi 1987 ile 2012 yılını kapsayacak şekilde genişletirsek; aynı ekonometrik yöntemleri kullanarak yaptığımız analizlerde, sonuç Wagner Kanunu'nu desteklememektedir. Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Wagner Kanunu, Keynes Hipotezi.Öğe Uluslararası fisher etkisi hipotezi kapsamında nominal faiz oranları ve döviz kurları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği(İnönü Üniversitesi, 2018) Telek, CebrailFaiz oranları ve döviz kurları ülkelerin finansal ve reel piyasaları üzerinde oldukça etkilidir. Günümüzde esnek döviz kuru sisteminin uygulandığı ve sermaye hareketlerinin serbest olduğu dışa açık gelişmekte olan ekonomiler içinse bu kavramlar ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü kısa vadeli sermaye hareketlerinin ülkeye hızlı giriş-çıkışı döviz kurlarının aşırı düşmesine ya da yükselmesine yol açarak ülkelerde krizlere yol açabilmektedir. Bu nedenle faiz oranları ve döviz kurları arasındaki ilişkinin tahmin edilmesi uygulanacak olan politikaların etkinliğinin artmasını sağlayacaktır. Uluslararası Fisher Etkisi hipotezi, ülkelerin nominal faiz oranları arasındaki farkların ülkeler arasında geçerli olan döviz kurundaki değişime eşit olduğunu savunmaktadır. Bu çalışmada amaç, nominal faiz oranları ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi açıklayan bu hipotezin Türkiye için geçerliliğini test etmektir. Uluslararası Fisher Etkisi hipotezinin Türkiye açısından geçerliliğini ampirik olarak test etmek için Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği (Euro Birliği 19 ülke) ülke/ülke topluluklarının 1986-2017 dönemi aylık para politikalarıyla ilişkilendirilmiş faiz oranları, ülkeler arasında geçerli olan dolar ve euro kurları kullanılmıştır. Öncelikle serilerin durağanlığını test etmek amacıyla geleneksel birim kök testlerinden ADF (Augmented Dickey-Fullar-1979) ve PP (Phillips-Perron-1988), daha sonra tek yapısal kırılmaya izin veren ZA (Zivot-Andrews-1992) ve çift yapısal kırılmaya izin veren LS (Lee-Strazicich-2003, 2004) birim kök testleri uygulanmıştır. Düzey seviyesinde [I(0)] durağan bulunan değişkenler için Model 1 ve Model 2 şeklinde iki farklı VAR (vektör otoregresyon) modeli kurulmuş ve buna bağlı olarak Etki-Tepki, Varyans Ayrıştırması, Granger Nedensellik ve Toda-Yamamoto Nedensellik testleri uygulanmıştır. Model 1 ve Model 2 çerçevesinde yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre, Türkiye için incelenen dönemler arasında Uluslararası Fisher Etkisi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu duruma göre ülkeler arasındaki nominal faiz oranları farkları ülkeler arasında geçerli olan döviz kurlarının belirlenmesinde oldukça önemlidir.
