Yazar "Uğur, Ahmet" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 13 / 13
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe EURO'ya Geçiş ve Türkiye'nin İhracatına Etkisi(Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 2006) Karabulut, Recep; Uğur, AhmetÖz: Türkiye ekonomisini büyük ölçüde etkilemesi beklenilen, yakın geçmişteki bir gelişme de Avrupa Birliğinde tek para birimi "Euro"ya geçiştir. Euro'nun tedavüle girmesiyle Lirlikte, Avrupa Birliği ekonomisinde ticaretin artması, döviz kuru belirsizliğinin ortadan kalkması, fiyatların şeffaflaşması ve böylece gelirin artması beklenilmektedir. Euro ekonomisindeki beklenilen bu olumlu gelişmeler, Türkiye'nin ihracatını da artıracaktır, çünkü Türkiye'nin ihracatının büyük bir kısmı AB'ne yapılmaktadır. Bu çalışmada, Euro'ya geçişin Türkiye'nin ihracatını nasıl etkilediği incelenmiştir. Başlık (İngilizce): Transition to EURO and its Effect on Turkish Export Öz (İngilizce): One of the recent developments, which is anticipated to affect the Turkish economy geratly, is the conversion to single currency "Euro" in the European Union. With the circulation of Euro, increase in trade, elimination of Exchange rate risk, transparency of prices and thus increase in income are expected in the EU economy. These improvements in the EU economy will also increase the Turkish export because most of the Turkish exports have been made to the EU. In this study, how the transition to Euro has affected the Turkish export is examined.Öğe Euro'ya Geçiş ve Türkiye'nin İthalatına Etkisi(Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 2007) Karabulut, Recep; Uğur, AhmetÖz: Euro’ya geçişle birlikte en önemli beklentilerden biri de AB içinde ve dışında ticaretin artmasıdır. Tek para birimi kullanımı sonucu, döviz kurunda istikrar sağlanacağı ve döviz kuruyla ilgili maliyetlerin azaltılabileceği, böylece birliğin ticaret hacminin artacağı beklenmektedir. Euro Bölgesindeki bu gelişmelerin Türkiye’nin ithalatına olan etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, Euro’ya geçişten sonra Türkiye’nin Euro Bölgesinden ithalatında tutar olarak bir artma olmasına rağmen, genel ithalat içindeki oranı olarak azalma gösterdiği tespit edilmiştir.Öğe EURO'ya Geçişin Türkiye'nin İthalatına Etkisinin CHOW Kırılma Testi ile Analizi(Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2008) Karabulut, Recep; Uğur, AhmetÖz: Avrupa Birliği’nde Euro’ya geçiş, dış ticaretinin yaklaşık olarak yarısını bu ülkelerle yapan ve Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye için büyük bir önem arzetmektedir. AB, tek para birimine geçişle üretiminde ve halkın refahında bir artış beklemekteydi. AB’de meydana gelecek üretim artışının ise Türkiye’nin ithalatında bir artışa yol açması bekleniyordu. Bu çalışmada, Euro’ya geçişin Türkiye’nin AB’den yaptığı ithalata olan etkisi Chow Kırılma Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, Euro’ya geçişin Türkiye’nin ithalat fonksiyonunda herhangi bir yapısal kırılmaya neden olmadığı tespit edilmiştir. Başlık (İngilizce): Öz (İngilizce): Euro changeover in EU has a great importance for Turkey as a member of Customs Union. Moreover, almost half of Turkish foreign trade has been made with EU countries. EU expected an increase in its production and welfare of its society as a result of conversion to the single currency. It is expected that the more EU production, the more Turksih imports from EU. It has been analysed in this study that how the single currency affects Turkish imports by using Chow Breakpoint Test. It is found that Euro changeover hasn’t caused a structural break in Turkish import function.Öğe Finansal kriz dönemlerinde şirket sahiplik yapısının karlılığa etkisi(Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2010) Uğur, Ahmet; Karaca, S. SerdarÖz: Yaşanan finansal krizler, ülkenin gelişmesinde aktif rol oynayan sermaye piyasalarının etkinliğini azaltarak, yerli ve yabancı yatırımcıların piyasayı terk etmelerine neden olmaktadır. Şirketlerin performanslarını etkileyen unsurlardan biri de şirketlerin hisse yapılarıdır. Bu çalışmada, finansal kriz dönemlerinde şirket sahiplik yapısının şirketin karlılığında herhangi bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla, Türkiye’de 2008 yılının sonlarına doğru etkisini göstermeye başlayan ve halen devam eden küresel kriz döneminde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören sanayi sektörü şirketleri ele alınmış ve sektörde faaliyette bulunan şirketlerin sahiplik yapısının bu dönemde şirket karlılığını nasıl etkilediği logit regresyon modeliyle analiz edilmiştir.Öğe FİNANSAL YAKINSAMA OLGUSU: TÜRKİYE İLE G7 ÜLKELERİ ARASINDA FİNANSAL YAKINSAMANIN ANALİZİ(2021) Uğur, Ahmet; Bingöl, NergisKişi başı gelir, işsizlik ve enflasyon üzerine yapılan yakınsama çalışmaları son zamanlarda finans sektörü içinde yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada da Türkiye’nin G7 ülkelerine finansal yakınsaması incelenmiştir. Çalışmada finansal yakınsamayı incelemek amacıyla Finansal Gelişme Endeksi kullanılmıştır. 1980- 2017 yılları verilerine Christopeles ve Leon Ledesma(2011) Birim Kök Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türkiye Finansal Gelişme Endeksi ile Almanya, ABD, Kanada, İtalya, Japonya ve G7 Finansal Gelişme Endeksi arasında finansal yakınsama olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat İngiltere ve Fransa ile yakınsama olmadığı varılan diğer bir sonuçtur.Öğe Genel üretim giderlerinin dağıtım problemleri ve faaliyete dayalı maliyet yönetimi uygulamaları(İnönü Üniversitesi, 2004) Uğur, Ahmet[Abtsract Not Available]Öğe Hisse senedi getirilerinin panel veri analizi ile tahmini: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında bir inceleme(İnönü Üniversitesi, 2009) Uğur, AhmetÜlke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan menkul kıymet borsaları şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yatırımcıların tasarrufları için getiri sağlama işlevlerine de sahiptir. Menkul kıymet borsalarının önemli bir yatırım aracı ise hisse senetleridir. Yatırımcılar hisse senedi getiri analizi yapmak için birçok yöntem kullansa da temel olarak iki yöntemden bahsedilebilir: Temel analiz ve teknik analiz. Temel analiz şirketin finansal oranlarını ve makroekonomik değişkenleri kullanarak hisse senedi fiyatlarını tahmin eder. Bununla birlikte, teknik analiz ise sadece hisse senedinin geçmiş fiyat verilerini kullanarak gelecekteki fiyatını tahmin eder. Bu çalışmada hem temel analizin hem de teknik analizin esasını teşkil eden değişkenler; yani finansal oranlar, makroekonomik değişkenler ve hisse senedi geçmiş fiyat verileri kullanılarak sanayi, mali ve hizmet sektöründeki şirketlerin hisse senedi fiyatları tahmin edilmiştir. Bu amaçla, tek ve iki yönlü sabit etkiler panel veri ve Arellano-Bond ile Arellano-Bover dinamik panel veri regresyon modelleri kullanılmıştır. Kurulan panel veri regresyon modelleri sonucunda sanayi sektörü için hisse senedi fiyatlarını belirleyen önemli değişkenler olarak piyasa değeri/defter değeri oranı, enflasyon oranı, faiz oranı ve döviz kuru; mali sektör için piyasa değeri/defter değeri, hisse başına kazanç oranları ve bütün makroekonomik değişkenler ve hizmet sektörü için ise piyasa değeri/defter değeri oranı, dönen varlık devir hızı, enflasyon oranı ve faiz oranı tespit edilmiştir.Öğe HİSSE SENEDİ VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİNİN YÖNÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA(2020) Uğur, Ahmet; Bingöl, NergisEkonomik değişkenler arasında karmaşık ilişkiler bulunmaktadır. Bu değişkenler arasında döviz kurları ve hisse senedi fiyatları da yer almaktadır. Yatırımcılar, politika yapıcılar ve araştırmacılar tarafından bu karmaşık ilişkinin anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu değişkenlerin uluslararası finansal piyasalarda önemli bir ağırlığı bulunduğu gibi ekonomik gelişmenin de önemli unsurlarıdır. Fakat mevcut finans literatürü döviz kuru ve hisse senedi ilişkisi konusunda net bir sonuca varamamıştır. Değişkenler arasındaki ilişki iki farklı yaklaşımla açıklanmaktadır. Bunlar portföy dengesi yaklaşımı ve geleneksel yaklaşımdır. Geleneksel yaklaşıma göre döviz kuru hisse senedi fiyatlarının belirleyicisidir. Portföy dengesi yaklaşımı ise tam tersi bir ilişkinin geçerli olduğunu belirtmekte olup değişkenler arasındaki ilişkinin yönü hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna doğrudur. Bu çalışmada da mali sektör endeksi, finansal kiralama ve faktöring endeksi, sigortacılık endeksi, bankacılık endeksi, gayri menkul yatırım ortaklığı endeksi, holding ve yatırım ortaklığı endeksi ve Dolar-Euro’ dan oluşan kur sepeti arasındaki ilişki frekans dağılım nedensellik testi ileincelenmiştir. Bu testler için 04.01.2000’den 25.08.2017 kadar olan günlük veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye ekonomisinde hisse senedi fiyatları ve döviz kurları arasındaki ilişkinin hisse senetlerinden döviz kuruna doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle Türkiye ekonomisinde portföy dengesi yaklaşımı geçerlidirÖğe Nonlinear market behavior at the İstanbul stock exchange(Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2014) Erkuş, Hakan; Uğur, AhmetÖz: Matematiksel ve istatistiki metodlardaki gelişmeler doğrusal olmayan metodların kullanımını artırmıştır. Özellikle borsalarda meydana gelen krizlerden sonra doğrusal olmayan metodların önemi artımş ve hızlı bir gelişme göstermiştr. Borsalar yüksek getiri nedeniyle herzaman cazip bir yatırım alanı olurken diğe r yandan öngörülemeyen piyasa hareketleri nedeniyle de riskte çoğunlukla yüksek olmuştur. Bununla birlikte doğrusal omayan yöntemler borsa oyuncularının daha fazla kar elde etmeleri konusunda yardımcı olmuştur. Bu çalışmada Borsa İstanbul AŞ incelenmiştir. Türkiye fon yöneticileri açısında oldukça cazip bir gelişmekte olan piyasıdır. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul daki farklı sektörlerin indekslerini kullanarak doğrusal olmayan bağımlılığı ve doğrusal olmamaya neden olan olayları belirlemektir. Bu amaçl a, pencereleme test prosedürünü kullanan Hinich Portmanteau Bicorrelation parametrik olmayan test kullanılmıştır. Başlık (İngilizce): Borsa Istanbul'da doğrusal olmayan piyasa hareketleri Öz (İngilizce): Advances in Mathematical and statistical methods have increased the use of non- linear methods. Especially after the stock market crash, the non-linear work has become even more important and gained rapid rate of development. Due to the high returns of the stock market stock markets have always been an attractive investment area. On the other hand it s the unpredictable movements of the stock market makes it more risky. However, non- linear methods help to stock market players to create more revenues. In the study, Turkish capital markets, Borsa İstanbul is examined. Turkey is an attractive emerging market for fund managers. The purpose of this paper is to determine the non-linear dependence and events that lead to non- linearity by using the indexes of different sectors at the Borsa İstanbul. To this end, the Hinich portmanteau bi-correlation non-parametric test that uses the windowed testing procedure is applied.Öğe OECD ÜLKELERİNDE KISA VADELİ SERMAYE AKIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜMENİN CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN STATİK VE DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİYLE TAHMİNİ(2014) Akbaş, Yusuf Ekrem; Uğur, AhmetBu çalışmada 19 OECD ülkesinde 1995-2010 dönemi için diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında cari açık üzerinde kısa vadeli sermaye akımları ve ekonomik büyümenin etkili olup olmadığını alternatif tahmin yöntemlerinden hangisinin daha iyi tahmin ettiği araştırılmıştır. Bu bağlamda statik panel veri modellerinden sabit etkiler ve tesadüfî etkiler yöntemi kullanılmıştır. Dinamik panel veri modellerinden ise Arellano-Bond tarafından geliştirilen Genelleştirilmiş Moment yöntemi ve Blundell-Bond tarafından geliştirilen Sistem Genelleştirilmiş Moment yöntemi kullanılmıştır. Uygulanan bu yöntemler sonucunda çalışma konusunu oluşturan modeli statik panel veri için sabit etkiler yönteminin, dinamik panel veri için ise Sistem Genelleştirilmiş Moment yönteminin daha etkin ve tutarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, sabit etkiler yöntemi ve Blundell-Bond yöntemine göre ise kısa vadeli sermaye akımlarının cari açığı negatif etkilediği sonucuna varılmıştır.Öğe Securitization: A Basic Tool of Financing for the Firms(Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2007) Uğur, Ahmet; Erkuş, HakanÖz: Menkul kıymetleştirme şirketlerin önemli finansman kaynaklarından biridir. Bu yüzden, menkul kıymetleştirmenin önemi ve hacmi yıllar itibariyle artmıştır. Geçen on yıl içerisinde Amerika ve Avrupa’da menkul kıymet ihracının hacmi o kadar artmıştır ki Avrupa’da ihraç hacmi üç misline çıkmıştır. Menkul kıymetleştirme, aktifleri iflastan uzak bir özel amaçlı şirket havuzunda toplayıp daha sonra bunları ticari senetlere çeviren bir finansal tekniktir. Bu süreçte en önemli araç, özel bir amaç için oluşturulan özel amaçlı şirketlerdir. Türkiye’de menkul kıymetleştirme süreci Amerika’dan farklıdır. Bu farklılık düzenleme eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, Türk menkul kıymet piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak için Amerika ve Avrupa’daki menkul kıymetleştirme süreci incelenmiştir.Öğe Türkiye'de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişine İlişkin Ampirik Bulgular: (1998-2015)(Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2016) Uğur, Ahmet; Sancar, Canan; Polat, Melike AtayÖz: Parasal aktarım mekanizması, para politikası kararlarının ekonominin reel ve parasal değişkenleri üzerindeki etkilerinin hangi kanallar üzerinden hangi gecikme ile gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de para politikası ile reel ekonomi etkileşiminin hangi parasal aktarım mekanizması kanalı veya kanalları aracılığıyla gerçekleştiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Analizde kullanılan değişkenler ve bu değişkenlerin sıralaması iktisat teorisi dikkate alınarak ele alınmıştır. Bu amaçla, 1998: Q1-2015Q1 dönemi verileri kullanılarak M1 para arzı, faiz oranı, döviz kuru, hisse senedi fiyatları, banka kredilerinin kısa dönemde sanayi üretimi ve enflasyon üzerinde etkili olup olmadığı analiz edilmiştir. Bundan hareketle çalışmada ilk önce değişkenlere ait verilerin durağanlığı Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi ile sınanmıştır. ADF testi sonuçlarına göre, değişkenlerin birinci farkları I(1) alındığında durağanlaştıkları tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise, VAR metodundan yararlanılarak etki-tepki analizi yapılmıştır. Çalışmanın VAR analizi sonuçlarına göre, para arzı, faiz oranı, döviz kuru, hisse senedi fiyatları ve banka kredileri sanayi üretim endeksi ve enflasyon üzerinde etkilidir. Bu nedenle de Türkiye'de 1998: Q1-2015: Q1 parasal aktarım mekanizmasının tüm kanallarının kısa dönemde işlediği sonucuna ulaşılmıştır Başlık (İngilizce): EMPIRICAL FINDINGS CONCERNING THE PROCESSES OF MONETARY TRANSFER MECHANISMS IN TURKEY (1998-2015) Öz (İngilizce): Monetary transfer mechanisms express the effects of monetary policy decisions on the real and monetary variables in terms of through which channels and during which lags they are occurring. In this study, it was attempted to determine through which monetary transfer mechanism channel or channels the interaction between the monetary policy in Turkey and the real economy realizes. The variables used in the analysis and the order of these variables are assessed by taking the financial theory into consideration. For this end, by using the periodical data of 1998: Q1: 2015Q1, whether M1 money supply, interest rate, currency rate, stock prices, and bank credits are influential on industrial production and inflation in the short term was analysed. Starting from this, the stationarity data of the variables are tested through Advanced Dickey-Fuller (ADF) test. According to the results of the ADF test, it was determined that the variables become stationary when their first differences (1) are taken. In the second phase, the cause-effect analysis was carried out by making use of the VAR method. According to the results of the VAR analysis, money supply, interest rate, currency rate, stock prices, and bank credits are influential on industrial production index and on inflation. Therefore, it was concluded that all the channels of 1998: Q1: 2015Q1 monetary transfer mechanism in Turkey are processed in the short-termÖğe TÜRKİYE’ DE POLİTİKA FAİZ ORANI VE BANKACILIK KREDİ FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ GEÇİŞKENLİĞİN NEDENSELLİK ANALİZLERİ İLE YORUMLANMASI(2018) Uğur, Ahmet; Bingöl, NergisBu çalışmada politika faiz oranı ve bankacılık kredi faiz oranları arasındaki geçişkenlik incelenmiştir. Bu amaçla 01: 2002’ den 12: 2016’ ya kadar olan aylık veriler kullanılmıştır. Verilere birim kök testleri, geleneksel ve bootstrap tabanlı Toda Yamomato, frekans alan nedensellik testleri uygulanmıştır. Geleneksel Toda Yamamota nedensellik analizine göre politika faiz oranı ve taşıt kredisi faiz oranı birbirlerini etkilememektedir. Frekans alan nedensellik testine göre ise bankacılık kredi faiz oranları politika faiz oranlarını uzun dönemde etkilemektedir.
