Zaman serileri birim kök testleri ve bir uygulama

Abstract

Ekonometrik çalışmalar yaparken kullandığımız zaman serileriyle doğru sonuçlara ulaşabilmemiz ve isabetli öngörülerde bulunabilmemiz için durağanlık sınamaları oldukça önemlidir. Çünkü serilerin durağanlık varsayımını sağlamadan yapacağımız çalışmalar sahte regresyon ve benzer bazı sorunlara neden olarak bizleri yanıltıcı çıkarımlara götürecektir. Durağanlık sınamalarında kullandığımız yöntemlerden biri olan birim kök testleri son 20 yılda oldukça önem kazanmıştır. Zaman serilerinin özelliklerine ve inceleme yapılan dönemde meydana gelen önemli olayların seride neden olacağı yapısal kırılmaların analizlere dahil edilme şekillerine göre birim kök testlerinin gelişimi ve çeşitliliği artan bir ivmeyle devam etmektedir. Çalışmamızda birim kök testlerinin temelini oluşturan ve ilk geliştirilen birim kök testi olan Dickey-Fuller testinden başlanarak günümüze kadar gelen farklı özelliklerdeki zaman serileri birim kök testlerine yer verilmiştir. Dickey-Fuller testinin de içinde bulunduğu geleneksel birim kök testleri anlatıldıktan sonra yapısal kırılmalı birim kök testlerine geçilmiştir. Yapısal kırılmalı birim kök testleri geleneksel birim kök testlerinde yer verilmeyen ve seride ani değişimlere neden olan şok olarak da isimlendirilen kırılmaların modele dâhil edilmesiyle elde edilmiştir. Bu testlerden sonra doğrusallık varsayımını sağlamayan yani doğrusal olmayan birim kök testleri tanıtılmıştır. Son olarak da yapısal kırılmaların sayısını ve tarihini modele fourier fonksiyonu olarak dâhil eden fourier birim kök testlerinden bahsedilmiştir. Çalışmada teorik olarak incelenen birim kök testleri Türkiye'nin 1960-2015 yılları arasındaki enerji tüketimi serisine uygulanarak birim kök testlerinin sonuçlarının karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Elde elde edilen sonuçlar iktisadi olarak yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zaman Serisi, Doğrusal Olmayan Birim Kök, Yapısal Kırılma, Enerji.

Stability tests are very important in order to reach accurate results with time series and make accurate predictions when we use econometric studies. Because the studies we will do without providing the stasis assumption of the series will lead to misleading inferences by causing false regression and some similar problems. Unit root tests, which is one of the methods used in stasis tests, have gained considerable importance in the last 20 years.The development and diversity of unit root tests continue with an increasing acceleration according to the characteristics of time series and the ways in which the structural breaks caused by the important events occurring in the examined period are included in the analyzes. In our study, the unit root tests which have different characteristics starting from Dickey-Fuller test, which is the first unit root test which is the basis of unit root tests, are included. After the traditional unit root tests including Dickey-Fuller test, the unit root tests with structural breaks were introduced. Structural rupture unit root tests were obtained by incorporating the fractures that are not included in the traditional unit root tests and which also called shock changes causing series changes. After these tests, nonlinear unit root tests which do not provide the assumption of linearity are introduced. Finally, fourier unit root tests, which include the number and history of structural breaks as a fourier function, are mentioned. The study examined theoretically unit root tests applied to Turkey's energy consumption series between the years 1960-2015 unit root tests are given of the results of the comparison. The results obtained were interpreted as economic and the study was concluded. Key Words: Time Series, Nonlinear Unit Root, Structural Fracture, Energy.