DSpace Arşivi :: by Yazar "Canbay, Muhammet Burak" değerine göre listeleniyor

Listeleniyor 1 - 1 / 1

Fourier birim kök ve koentegrasyon testleri
(İnönü Üniversitesi, 2022) Canbay, Muhammet Burak
Zaman serilerinde, durağanlık ve eşbütünleşmenin incelendiği birim kök ve eşbütünleşme testleri, yeni yöntemler ve yapılan çalışmalarla devamlı gelişmektedir. Tahmin denklemine Fourier terimlerinin eklenmesiyle geliştirilen Fourier birim kök testleri ve Fourier eşbütünleşme testleri de bunlar arasındadır. Zaman serilerindeki yapısal kırılmalar serilerin zaman içindeki değişimlerin değerlendirilmesiyle incelenebilmektedir. Zaman içinde oluşan kırılmalar serilerin deterministik kısımlarında değişmelere neden olmaktadır. Fourier testleriyle model denklemine trigonometrik terimler eklenmekte ve böylece yapısal kırılmaların sayısı, formu ve zamanı ile ilgili önsel varsayımlarda bulunma gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Fourier birim kök testleri ve Fourier eşbütünleşme testleri incelenmiştir. Bu kapsamda Türkiye için 1970-2020 yıllarına ait dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki hem geleneksel eşbütünleşme testleriyle hem de Fourier eşbütünleşme testleriyle incelenmiştir. Geleneksel ve Fourier eşbütünleşme analizleri sonucunda dış borç ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir.