Fourier birim kök ve koentegrasyon testleri
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2022
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İnönü Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Zaman serilerinde, durağanlık ve eşbütünleşmenin incelendiği birim kök ve eşbütünleşme testleri, yeni yöntemler ve yapılan çalışmalarla devamlı gelişmektedir. Tahmin denklemine Fourier terimlerinin eklenmesiyle geliştirilen Fourier birim kök testleri ve Fourier eşbütünleşme testleri de bunlar arasındadır. Zaman serilerindeki yapısal kırılmalar serilerin zaman içindeki değişimlerin değerlendirilmesiyle incelenebilmektedir. Zaman içinde oluşan kırılmalar serilerin deterministik kısımlarında değişmelere neden olmaktadır. Fourier testleriyle model denklemine trigonometrik terimler eklenmekte ve böylece yapısal kırılmaların sayısı, formu ve zamanı ile ilgili önsel varsayımlarda bulunma gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Fourier birim kök testleri ve Fourier eşbütünleşme testleri incelenmiştir. Bu kapsamda Türkiye için 1970-2020 yıllarına ait dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki hem geleneksel eşbütünleşme testleriyle hem de Fourier eşbütünleşme testleriyle incelenmiştir. Geleneksel ve Fourier eşbütünleşme analizleri sonucunda dış borç ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Unit root and cointegration tests, which examine stationarity and cointegration in time series, are constantly evolving with new methods and studies. Fourier unit root tests and Fourier cointegration tests, which are developed by adding Fourier terms to the estimation equation, are among these. Structural breaks in time series can be examined by evaluating the changes in the series over time. Breaks that occur over time cause changes in the deterministic parts of the series. With Fourier tests, trigonometric terms are added to the model equation, thus eliminating the need to make a priori assumptions about the number, form and time of structural breaks. In this study, Fourier unit root tests and Fourier cointegration tests were examined. In this context, the long-term relationship between foreign debt and economic growth for the years 1970-2020 for Turkey has been examined with both traditional cointegration tests and Fourier cointegration tests. As a result of traditional and Fourier cointegration analyzes, it was found that there is a long-term relationship between external debt and economic growth.
Unit root and cointegration tests, which examine stationarity and cointegration in time series, are constantly evolving with new methods and studies. Fourier unit root tests and Fourier cointegration tests, which are developed by adding Fourier terms to the estimation equation, are among these. Structural breaks in time series can be examined by evaluating the changes in the series over time. Breaks that occur over time cause changes in the deterministic parts of the series. With Fourier tests, trigonometric terms are added to the model equation, thus eliminating the need to make a priori assumptions about the number, form and time of structural breaks. In this study, Fourier unit root tests and Fourier cointegration tests were examined. In this context, the long-term relationship between foreign debt and economic growth for the years 1970-2020 for Turkey has been examined with both traditional cointegration tests and Fourier cointegration tests. As a result of traditional and Fourier cointegration analyzes, it was found that there is a long-term relationship between external debt and economic growth.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Fourier birim, koentegrasyon testleri
Kaynak
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
Sayı
Künye
Canbay, M. B. (2022). Fourier birim kök ve koentegrasyon testleri. İnönü Üniversitesi, Malatya.
