Uluslararası ham petrol ve altın fiyatlarının Amerikan doları ile ilişkisi: ampirik bir uygulama
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2013
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada, uluslararası altın ve petrol fiyatlarının Amerikan doları ile etkileşimi
1989:01 ve 2013:12 dönemi için araştırılmıştır. Bu bağlamda öncelikle ADF ve DF-GLS
birim kök testleri yapılmıştır. Bu test sonuçlarına göre her üç değişken de birinci farkı
alınmak suretiyle durağan hale gelmektedir. Birim kök testlerinin ardından Vektör Otoregresif
(VAR) modeli etki tepki analizi gerçekleştirilmiştir. Buna göre, Amerikan dolarında meydana
gelen bir standart hatalık şok altın ve petrol fiyatlarını negatif etkilerken, altın ve petrol
fiyatlarında meydana gelen bir standart hatalık şok, Amerikan dolarını negatif, birbirlerini ise
pozitif etkilemektedir.
In this study, the international gold and crude oil prices interaction with the U.S. dollar between the period of 1989:01 and 2013:12 were investigated. In this context, primarily the ADF and DF-GLS unit root tests were conducted. According to the results of this test, all three variables by taking the first difference is becoming stationary. Following the unit root tests Vector Autoregressive (VAR) model impulse-response analysis was carried out. According to impulse-response analysis results, a shock on the U.S. dollar, gold and crude oil prices negative affects. In addition to, gold and crude oil price shocks resulting on the U.S. dollar negative, and positive affect each other
In this study, the international gold and crude oil prices interaction with the U.S. dollar between the period of 1989:01 and 2013:12 were investigated. In this context, primarily the ADF and DF-GLS unit root tests were conducted. According to the results of this test, all three variables by taking the first difference is becoming stationary. Following the unit root tests Vector Autoregressive (VAR) model impulse-response analysis was carried out. According to impulse-response analysis results, a shock on the U.S. dollar, gold and crude oil prices negative affects. In addition to, gold and crude oil price shocks resulting on the U.S. dollar negative, and positive affect each other
Açıklama
İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi. (2013). Cilt:4, Sayı:2, 139-149 ss.
Anahtar Kelimeler
Altın, Ham petrol, ABD doları, VAR, Etki-tepki, Gold, Crude oil, US dollar, Impulse-response
Kaynak
İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
4
Sayı
2
Künye
Şentürk, M. Akbaş, Y. E. Adıgüzel, U. (2013). Uluslararası ham petrol ve altın fiyatlarının Amerikan doları ile ilişkisi: ampirik bir uygulama. İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi. Cilt:4, Sayı:2, 139-149 ss.
