Bitcoin Kapanış Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki Nedensellik: Zamanla Değişen Asimetrik Etkiler
Küçük Resim Yok
Tarih
2025
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte finansal piyasalarda da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Kripto parada internetin finansal piyasalara kazandırmış olduğu faktörlerden biridir. Kripto paraların çeşitleri bulunmaktadır. En eski ve işlem hacmi en büyük olanı ise Bitcoin’dir. Bu çalışma, 17 Eylül 2014 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Bitcoin’in kapanış fiyatları-işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisini kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Hacker-Hatemi (2006) simetrik nedensellik testi, Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi ve Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Hacker-Hatemi (2006) Simetrik Nedensellik Testi sonucunda, değişkenler arasında nedensellik ilişkisi elde edilememiştir. Ancak Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi sonucunda, kapanış fiyatlarının pozitif şokları ile işlem hacminin pozitif şokları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi, işlem hacminin negatif şoklarından fiyatların negatif şoklarına doğru tek yönlü nedensellik olduğu görülmüştür.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
İktisat
Kaynak
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
25
Sayı
1
