Türkiye'de Fisher etkisinin geçerliliği: Doğrusal olmayan eşbütünleşme yaklaşımı
Küçük Resim Yok
Tarih
2011
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada 2002M1-2011M5 dönemine ait aylık verilerle alternatif nominal vadeli mevduat faiz oranları ile tüketici fiyat endeksi arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi için Fisher (1930) hipotezi bağlamında test edilmiştir. Bu amaçla Dickey-Fuller (1981) tarafından geliştirilen doğrusal birim kök testi ile Seo (2006) tarafından geliştirilen doğrusal olmayan eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda ele alınan dönemde dalgalı kur uygulaması ve enflasyon hedeflemesi stratejisi ile birlikte rejim değişikliği olmadığı için Fisher etkisinin görülmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kaynak
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
0
Sayı
38
