İşlem bazlı manipülasyon şirketlerinin vektör otoregresif analizi ile incelenmesi
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2014
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
İşlem bazlı manipülasyon hisse senedi yatırımcıları ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri söz
konusudur. Dolaysıyla bu tür manipülasyon üzerinde araştırmalar yapılması, konunun taraflarına önemli yararı
olacaktır. 2008-2011 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haftalık bültenleri incelenerek, 2007
yılı baz alınarak, bu suça maruz kalan Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Pera Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Taksim Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketi incelenmiştir. 28.03.2007-15.11.2007 dönemine ilişkin günlük maksimum ve minimum fiyatları
oranlanarak incelenmiş olup oluşturulan bu seriler durağanlaştırılarak vektör otoregresif model ile incelenmiş,
modelin tahmininden elde edilen etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması sonucunda, ele alınan şirketler
arasında nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
Trading based manipulation of the stock investors, and the negative effects on the economy. Therefore, this kind of manipulation on the research needs to be done, will be the subject of significant benefit. Between the years 2008-2011 weekly bulletins by the capital markets Board based on 2007, by examining the crime exposed Bisas Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Pera real estate investment trust Company, trust and investment companies, Financial Leasing joint stock company joint stock company. 28.03.2007-15.11.2007 17 daily maximum and minimum prices for the period of oranlanarak vector Autoregressive model in this series examined whether created with durağanlaştırılarak, the model's projections are obtained as a result of the actionreaction analysis and variance decomposition, among the companies discussed causality relationship.
Trading based manipulation of the stock investors, and the negative effects on the economy. Therefore, this kind of manipulation on the research needs to be done, will be the subject of significant benefit. Between the years 2008-2011 weekly bulletins by the capital markets Board based on 2007, by examining the crime exposed Bisas Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Pera real estate investment trust Company, trust and investment companies, Financial Leasing joint stock company joint stock company. 28.03.2007-15.11.2007 17 daily maximum and minimum prices for the period of oranlanarak vector Autoregressive model in this series examined whether created with durağanlaştırılarak, the model's projections are obtained as a result of the actionreaction analysis and variance decomposition, among the companies discussed causality relationship.
Açıklama
İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi. (2014). Cilt:5, Sayı:1, 37-57 ss.
Anahtar Kelimeler
Stillness, Action-reaction functions, Granger causality test, Vector autoregressive model, Process-Based manipulation, Durağanlık, Etki-tepki fonksiyonları, Granger nedensellik testi, İşlem bazlı manipülasyon, Varyans ayrıştırması, Vektör otoregresif model
Kaynak
İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
5
Sayı
1
Künye
Tarkun, S. Ergür, H. O. Aydın, F. (2014). İşlem bazlı manipülasyon şirketlerinin vektör otoregresif analizi ile incelenmesi. İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi. Cilt:5, Sayı:1, 37-57 ss.
