Zaman serilerinin durağanlığının araştırılmasında kalıntılarla genişletilmiş EKK tahmincilerinin kullanılması
Küçük Resim Yok
Tarih
2024
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İnönü Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmanın amacı Im (1996) tarafından önerilen Kalıntılarla Genişletilmiş En Küçük Kareler yönteminin zaman serisi durağanlık testlerinde kullanımının ele alınması üzerinedir. Ayrıca bu testler, geleneksel durağanlık testleri ile de karşılaştırılacaktır. Kalıntılarla Genişletilmiş En Küçük Kareler yöntemi, En Küçük Kareler yönteminin varsayımlarından biri olan hataların normal dağılımlı olması varsayımının sağlanmaması durumunda kullanılan alternatif bir tahmin yöntemidir. Geleneksel ve kalıntılarla genişletilmiş birim kök testlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan uygulama çalışması gelir eşitsizliği göstergesi olan GİNİ katsayısı örneği ile ele alınmıştır. 62 ülke için farklı zaman boyutlarını kapsayan veri seti kullanılmıştır. Bu çalışmada her bir ülkenin zaman boyunca izlediği süreç normal dağılmama bilgisini dikkate alan ve almayan farklı birim kök testleri ile incelenmiş ve sonuçlar rapor halinde sunulmuştur. Çalışma sonuçları, gelir eşitsizliği katsayısının durağan olduğu ülkelerde dışsal şokların geçici etkiler yarattığını ve dengeye dönüşün sağlandığını göstermektedir. Bu ülkeler ekonomik ve politik dalgalanmalara karşı daha dirençlidir. Öte yandan, birim köklü özellik gösteren seriye sahip ülkelerde gelir eşitsizliği dışsal şoklara daha duyarlıdır ve bu şokların uzun vadede kalıcı etkiler yaratabileceği anlaşılmaktadır.
The aim of this study is to discuss the use of the Residuals Augmented Least Squares method proposed by Im (1996) in time series stationarity tests. These tests will also be compared with conventional stationarity tests. The method of Residuals Augmented Least Squares is an alternative estimation method used when one of the assumptions of the Least Squares method, that the errors are normally distributed, is not met. The application study to compare the conventional and residuals-extended unit root tests is analysed with the example of GINI coefficient, which is an indicator of income inequality. For 62 countries, a data set covering different time dimensions is used. In this study, the process of each country over time is analysed with different unit root tests with and without taking into account the non-normal distribution information and the results are presented in a report. The results of the study show that in countries where the coefficient of income inequality is stationary, exogenous shocks have temporary effects and a return to equilibrium is achieved. These countries are more resistant to economic and political fluctuations. On the other hand, income inequality is more sensitive to exogenous shocks in countries with unit-rooted series and these shocks may have permanent effects in the long run.
The aim of this study is to discuss the use of the Residuals Augmented Least Squares method proposed by Im (1996) in time series stationarity tests. These tests will also be compared with conventional stationarity tests. The method of Residuals Augmented Least Squares is an alternative estimation method used when one of the assumptions of the Least Squares method, that the errors are normally distributed, is not met. The application study to compare the conventional and residuals-extended unit root tests is analysed with the example of GINI coefficient, which is an indicator of income inequality. For 62 countries, a data set covering different time dimensions is used. In this study, the process of each country over time is analysed with different unit root tests with and without taking into account the non-normal distribution information and the results are presented in a report. The results of the study show that in countries where the coefficient of income inequality is stationary, exogenous shocks have temporary effects and a return to equilibrium is achieved. These countries are more resistant to economic and political fluctuations. On the other hand, income inequality is more sensitive to exogenous shocks in countries with unit-rooted series and these shocks may have permanent effects in the long run.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Ekonometri, Econometrics
