FAİZ ORANI ve DÖVİZ KURU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: 2000 SONRASI TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2020
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Faiz, parasal otoritelerin para piyasalarında istikrarı sağlamada kullandıkları önemli araçlardan biridir. Faizin döviz kuru üzerindeki nedensel etkisi iktisat politikalarının etkinliğini belirleyebilmektedir. Dolayısıyla faiz-döviz kuru ilişkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin Haziran 2000-Eylül 2020 döneminde faiz oranları ile döviz kuru arasındaki dinamik ilişkisi incelenmektedir. Bu amaçla ADF birim kök testi, Granger nedensellik testi ve ARDL sınır testi uygulanmıştır. Bulgular neticesinde, faiz oranından döviz kuruna doğru nedenselliğin olduğu fakat tersi durumda nedenselliğin geçerli olmadığı tespit edilmiştir. ARDL sınır testi sonuçlarına göre ise değişkenler arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi görülmektedir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kaynak
İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
11
Sayı
2
Künye
Çelik, S. & Künç, S. (2020). FAİZ ORANI ve DÖVİZ KURU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: 2000 SONRASI TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ . Akademik Yaklaşımlar Dergisi , 11 (2) , 127-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayd/issue/58217/827547
