Kalıntılarla genişletilmiş Fourier fonksiyonlu KPSS durağanlık testi
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2022
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İnönü Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Durağanlık sınamaları zaman serisi analizleri için büyük öneme sahiptir. Çünkü durağan olmayan seriler ile yapılan analizler yanıltıcı olabilmektedir. Durağanlığın tespiti için zaman serisi grafiği ve korelogram analizi gibi biçimsel olmayan yöntemler ile birim kök testleri gibi biçimsel yöntemler kullanılmaktadır. Biçimsel olmayan yöntemler, durağanlık analizi için önemli olmasına rağmen bu yöntemler ile kesin bir sonuca varmak zordur. Bu yüzden analizlerde daha çok biçimsel yöntemler tercih edilmektedir. 1970'li yıllardan itibaren durağanlık analizi için birçok birim kök testi geliştirilmiştir. Bu çalışmada da yeni bir birim kök testi önerilmiştir. Bu testte, Beckers vd. (2006) tarafından önerilen Fourier KPSS testi, kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler (RALS) yaklaşımıyla geliştirilmiştir. Kritik değer, boyut ve güç özellikleri Monte Carlo simülasyonları ile incelenmiştir. Bu önerilen RALS Fourier KPSS testi ile E7 ülkelerindeki Satın alma gücü paritesi teorisinin geçerliliği, 1994:Q1-2021:Q2 dönemi çeyreklik verileri ile incelenmiştir.
Stationarity tests are of great importance for time series analysis. Because of the fact that analyzes with non-stationary series may be misleading. Formal methods such as unit root tests and informal methods such as time series graph and correlogram analysis are used for stationarity analysis. Although informal methods are important for stationarity analysis, it is difficult to reach a definite conclusion with these methods. Therefore, more formal methods are preferred in the analysis. Since the 1970s, many unit root tests have been developed for stationarity analysis. In this study, a new unit root test is proposed. In this proposed test, Fourier KPSS test developed by Beckers et al. (2006) was adapted residual augmented least squares (RALS) method. Critical values, size and power properties were investigated with Monte Carlo simulations. With proposed RALS Fourier KPSS test, the validity of purchasing power parity theory for E7 countries was examined with quarterly data for the period 1994:Q1-2021:Q2.
Stationarity tests are of great importance for time series analysis. Because of the fact that analyzes with non-stationary series may be misleading. Formal methods such as unit root tests and informal methods such as time series graph and correlogram analysis are used for stationarity analysis. Although informal methods are important for stationarity analysis, it is difficult to reach a definite conclusion with these methods. Therefore, more formal methods are preferred in the analysis. Since the 1970s, many unit root tests have been developed for stationarity analysis. In this study, a new unit root test is proposed. In this proposed test, Fourier KPSS test developed by Beckers et al. (2006) was adapted residual augmented least squares (RALS) method. Critical values, size and power properties were investigated with Monte Carlo simulations. With proposed RALS Fourier KPSS test, the validity of purchasing power parity theory for E7 countries was examined with quarterly data for the period 1994:Q1-2021:Q2.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Ekonometri, Econometrics, KPSS durağanlık testi
Kaynak
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
Sayı
Künye
Karaş Aydın, E. (2022). Kalıntılarla genişletilmiş Fourier fonksiyonlu KPSS durağanlık testi. Yayınlanmış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi.
